L'indicateur Momentum calcule la valeur des changements de prix des matières premières pendant une période définie. Les principales manières d'utiliser cet indicateur sont les suivantes: Momentum est utilisé comme un indicateur avancé. Cet outil utilise la notion que, en règle générale, la dernière phase de la tendance à la hausse est suivie par une augmentation absolue des prix, car tout le monde est sûr qu'il continuera. À son tour, la fermeture du marché des ours est généralement suivie d'une baisse absolue des prix parce que tout le monde cherche après avoir quitté le marché. C'est une situation plutôt courante sur le marché, mais il est important de comprendre que c'est encore une conclusion générale. Comme MACD, Momentum est utilisé comme un oscillateur suivant la tendance. Dans cette situation d'utilisation, si l'indicateur fait creux et commence à croître, le signal d'achat est envoyé si il atteint son haut et tourne vers le bas, le signal à vendre est envoyé. Il vaut la peine d'utiliser sa moyenne mobile courte pour déterminer les points de retournement des indicateurs. Momentum calcule le taux de change courant, étant un indicateur avancé. L'intrigue actuelle forme un oscillateur qui se déplace au-dessus et en dessous de 100. Des interprétations baissières et hausses sont trouvées en recherchant des écarts, des lectures extrêmes et des croisements de ligne centrale. L'élan peut être de valeurs positives ou négatives. Les prix tombent si le prix actuel de la fermeture est inférieur au prix de la fermeture des jours de retour ainsi. Les valeurs négatives de momentum signifient que le prix actuel de la fermeture est plus élevé que le prix de la fermeture ou jours de retour, et c'est pourquoi les prix augmentent si Momentum est de la valeur positive. La valeur absolue de Momentum caractérise la vitesse de déplacement des prix la grande valeur absolue de Momentum signifie mouvement rapide des prix. Sur un point zéro, le graphique du Momentum se déplace. Si le graphique traverse la ligne zéro, cela signifie que le changement de direction de changement, ce qui signifie que le marché a perdu le moment de mouvement. Le prix peut encore croître, lorsque le Moment atteindra déjà le point zéro. Après avoir traversé une ligne zéro, le mouvement au-dessous de zéro est un signal de vente au-dessus de zéro signifie un signal d'achat. Un style d'investissement ou de négociation défini est également caractérisé par Momentum. Le rationnel est que le chaud devient plus chaud et le froid devient plus froid. Les acteurs de la dynamique à la hausse achètent des paires de devises ou des produits qui sont populaires ou qu'ils pensent qu'ils vont être populaires. Enfin, la popularité grandit, l'avance va s'accélérer. L'accélération des prix ressemble à une augmentation de momentum. Forex: Gardez un œil sur Momentum Un des principes clés de l'analyse technique est que le prix se trouve souvent, mais momentum dit généralement la vérité. De même que les joueurs de poker professionnels jouent le joueur et non les cartes, les commerçants professionnels négocient l'élan plutôt que le prix. Dans forex (FX), un modèle de momentum robuste peut être un outil précieux pour le commerce, mais les commerçants se heurtent souvent à la question de quel type de modèle à utiliser. Ici, nous regardons comment vous pouvez concevoir un modèle de momentum simple et efficace dans FX en utilisant l'histogramme MACD (convergence divergence variable). Pourquoi Momentum Tout d'abord, nous devons examiner pourquoi momentum est si important pour le commerce. Une bonne façon de comprendre l'importance de l'élan est de sortir des marchés financiers tout à fait et regarder une classe d'actifs qui a connu une hausse des prix pour un très long temps - le logement. Les prix des maisons sont mesurés de deux façons: les augmentations mensuelles et les augmentations d'une année sur l'autre. Si les prix des maisons à New York étaient plus élevés en novembre qu'en octobre, nous pourrions conclure que la demande de logements restait ferme et que de nouvelles augmentations étaient possibles. Cependant, si les prix en novembre ont soudainement diminué par rapport aux prix payés en octobre, surtout après avoir augmenté sans relâche pendant la majeure partie de l'année, cela pourrait être la première indication d'un changement possible de tendance. Bien sûr, les prix des maisons seraient probablement encore plus élevés dans une comparaison d'une année à l'autre, laissant le public en général en croyant que le marché immobilier était encore en plein essor. Cependant, les professionnels de l'immobilier, qui savent bien que la faiblesse du logement se manifeste bien plus tôt dans les chiffres d'un mois sur un autre que dans les données d'une année à l'autre, seraient beaucoup plus réticents à acheter dans ces conditions. Dans l'immobilier, les chiffres sur un mois donnent une mesure du taux de variation. Qui est ce que l'étude de l'élan est tout au sujet. Tout comme leurs homologues du marché de l'immobilier, les professionnels des marchés financiers suivront de plus près l'élan que sur le prix pour déterminer la véritable direction d'un déménagement. Utilisation de l'histogramme MACD pour mesurer la vitesse Momentum La vitesse de changement peut être mesurée de diverses façons dans l'analyse technique, un index de force relative (RSI), un indice de canal de marchandise (CCI) ou un oscillateur stochastique peuvent tous être utilisés pour évaluer la quantité de mouvement. Cependant, pour les besoins de cette histoire, l'histogramme MACD est l'indicateur technique de choix. D'abord inventé par Gerry Appel dans les années 1970, le MACD est l'un des plus simples, mais les plus efficaces, les indicateurs techniques autour. (Pour en savoir plus, voir Divergence de la convergence moyenne mobile - Partie 2. Lorsqu'il est utilisé dans FX, il enregistre simplement la différence entre la moyenne mobile exponentielle de 26 périodes (EMA) et la moyenne mobile exponentielle de 12 périodes d'une paire de devises. De plus, une EMA de neuf périodes de MACD elle-même est tracée à côté du MACD et agit comme une ligne de déclenchement. Lorsque MACD traverse la ligne à neuf périodes à partir du bas, cela signifie un changement vers le haut lorsque le déplacement se produit de la manière opposée, un signal descendant est effectué. Cette oscillation du MACD autour de la ligne de neuf périodes a d'abord été tracée dans un format d'histogramme par Thomas Aspray en 1986 et est devenu connu comme l'histogramme MACD. Bien que l'histogramme est en fait un dérivé d'un dérivé, il peut être mortellement précis comme un guide potentiel de la direction des prix. Voici une façon de concevoir un modèle de momentum simple dans FX en utilisant l'histogramme MACD. 1. La première et la plus importante étape est de définir un segment MACD. Pour une position longue, un segment MACD est simplement le cycle complet réalisé par l'histogramme MACD depuis la rupture initiale de la ligne 0 depuis la face inférieure jusqu'à l'effondrement final par la ligne 0 à partir de la face supérieure. Pour un court, les règles sont tout simplement inversé. La figure 1 montre un exemple de segment MACD dans la paire EURUSD. 2. Une fois que le segment MACD est établi, vous devez mesurer la valeur de la barre la plus élevée dans ce segment pour enregistrer le point de référence de momentum. Dans le cas d'un court, le processus est tout simplement inversé. 3. Après avoir noté la valeur haute précédente (ou faible) dans le segment précédent, vous pouvez alors utiliser cette valeur pour construire le modèle. Passons à la Figure 2, nous pouvons voir que le précédent MACD haut était .0027. Si l'histogramme du MACD enregistre maintenant une lecture descendante dont la valeur absolue dépasse 0,0027, alors nous saurons que le momentum descendant a dépassé le momentum ascendant, et nous pouvons bien conclure que le présent ensemble présente une probabilité élevée courte. Si le cas était inversé et que le segment précédent de MACD était négatif, une lecture positive dans le segment présent qui dépasserait le plus faible minimum du segment précédent signalerait alors une probabilité élevée longue. Quelle est la logique derrière cette idée La prémisse de base est que l'élan comme signifié par l'histogramme MACD peut fournir des indices à la direction sous-jacente du marché. En utilisant l'hypothèse que l'impulsion précède le prix, la thèse de la mise en place est tout simplement ceci: un nouveau swing élevé dans l'élan devrait conduire à une nouvelle swing élevé dans le prix, et vice versa. Permet de penser pourquoi cela a du sens. Un nouvel élan swing bas ou élevé est généralement créé lorsque le prix fait un mouvement soudaine et violente dans une direction. Ce qui précipite une telle action de prix La croyance par les taureaux ou les ours que le prix aux niveaux actuels représente une valeur démesurée, et donc une forte opportunité de profit. Typiquement, ce sont les premiers acheteurs ou vendeurs, et ils ne seraient pas agir si rapidement s'ils ne croient pas que le prix allait faire un mouvement substantiel dans cette direction. En général, il est avantageux de suivre leur exemple, car ce groupe représente souvent la foule de l'argent intelligent. Cependant, bien que cette mise en place puisse en effet offrir une probabilité élevée de succès, ce n'est en aucune manière une garantie de rentabilité. Non seulement la mise en place parfois échouer tout à fait en produisant de faux signaux, mais elle peut également générer un commerce perdant même si le signal est précis. Rappelez-vous que tandis que l'élan indique une forte présence de la tendance, il ne fournit aucune mesure de son potentiel ultime. En d'autres termes, on peut être relativement certain de la direction du mouvement, mais pas de son amplitude. Comme pour la plupart des montages commerciaux, l'utilisation réussie du modèle de dynamique est bien plus une question d'art que de science. Regarder les stratégies d'entrée Un commerçant peut employer plusieurs stratégies d'entrée différentes avec le modèle de momentum. Le plus simple est de prendre un marché long ou marché court lorsque le modèle clignote un achat ou un signal de vente. Cela peut fonctionner, mais il oblige souvent le commerçant à entrer au moment le plus inopportun, comme le signal est généralement produit à l'absolue haut ou bas de la rupture de prix. Les prix peuvent continuer plus loin dans la direction du commerce, mais il est beaucoup plus probable qu'ils vont retracer et que le commerçant aura une meilleure opportunité d'entrée si il ou elle attend simplement. La figure 3 illustre une telle stratégie d'entrée. Parfois, le prix va retracer le signal de direction à un degré beaucoup plus élevé que prévu et pourtant le signal de momentum restera valable. Dans ce cas, certains commerçants qualifiés va ajouter à leurs positions - une pratique que certains commerçants ont blagué nommé SHADDing (pour ajouter à court) ou LADDing (pour ajouter longtemps). Pour le commerçant novice, cela peut être une manœuvre très dangereuse - il ya une possibilité que vous pourriez finir par ajouter à un mauvais commerce et, par conséquent, composer vos pertes, ce qui pourrait être désastreux. Les traders expérimentés, cependant, savent comment lutter avec succès la bande s'ils perçoivent que le prix offre une divergence significative de l'élan. Placer les arrêts et les limites La dernière question à considérer est celle de placer des arrêts ou des limites dans un tel montage. Encore une fois, il n'ya pas de réponses absolues, et chaque commerçant devrait expérimenter sur un compte démo pour déterminer ses propres critères de risque et de récompense. (Pour en savoir plus, voir Démonstration avant de plonger.) Cet écrivain fixe ses arrêts à l'écart-type opposé Bollinger Band en s'éloignant de son entrée, car il estime que si le prix a reculé contre sa position par une si grande quantité, Set-up est très susceptible d'échouer. En ce qui concerne les objectifs de profit, certains commerçants aiment enregistrer gain très rapidement, bien que les commerçants plus patient pourrait récolter des récompenses bien plus grandes si le commerce développe un mouvement directionnel fort. Conclusion Les commerçants disent souvent que le meilleur commerce peut être celui que vous ne prenez pas. L'une des plus grandes forces du modèle de momentum est qu'il ne s'engage pas dans des configurations à faible probabilité. Les commerçants peuvent tomber en proie à l'impulsion d'essayer d'attraper chaque tour unique ou le mouvement de la paire de devises. Le modèle de momentum inhibe efficacement un tel comportement destructeur en maintenant le commerçant à l'écart du marché lorsque l'élan compensateur est trop fort. Comme Kenny Rogers a chanté une fois dans The Gambler, vous avez à savoir quand les tenir, et vous avez à savoir quand les plier. Dans le commerce, comme dans le poker, c'est la véritable habileté du jeu. Le modèle de momentum simple weve décrit ici est un outil qui, nous l'espérons, aidera les commerçants de devises à améliorer leur processus de sélection du commerce et à faire des choix plus intelligents.
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