Optimized Trend Trading Inscrit en avril 2010 Statut: Membre 180 Postes Merci, merci, merci yourspace. Ce dernier mod est grand. En fait, quand j'ai regardé quelque chose de similaire sur la section d'élite sur TSD je me suis demandé pourquoi ne pas essayer d'utiliser cela sur ASCtrend, mais au lieu de chercher des cross-overs (le cross-over ne semble pas fonctionner bien sur les filtres numériques avancés , Il n'a même pas de sens pour eux). Je cherche le changement de pente. Toutefois, comme les bandes ATR avec multiplicateur ont été quotcreatedquot ce week-end les tests réels ont montré qu'ils crash mon Metatrader si j'essaie de les utiliser. Je ne peux les utiliser que sur des cartes hors ligne. La raison est que nous devons calculer 3 SSA avec beaucoup de retard. Je me demande si c'est possible de simplifier les calculs car en fait ce dont nous avons besoin est le centre SSA. Tous les autres peuvent être dérivés de la ligne médiane et ils n'ont pas besoin d'être calculés indépendamment. Cependant, même sur les cartes hors ligne, celles qui semblent être les enveloppes Hurst les plus avancées. LOL. PS. Le code de caterpillarv2 et SSA de prix et celui affiché par vospace (SSA f bandes sans limites barres sur lesquelles se base caterpillarv3) sont différents. Inscrit Novembre 2009 Statut: Membre 43 Messages this is my channel version of caterpillarv3mod. mq4, vous devez mettre le caterpillarv3mod. mq4 dans les indicateurs. Salut aujourd'hui, je veux vous montrer un exemple comment tous les composants de la négociation tendance avancée vont ensemble (mon interprétation). Aujourd'hui, nous avons une condition de marché, j'appelle High Phase Space Singularity. Nous avons une dimension fractale élevée à la fois sur les 15 et 30 m. Fondamentalement, cela signifierait que l'espace de phase sous-jacent est terriblement complexe. Le marché ne peut pas fait son esprit. Les algorithmes directionnels ne fonctionnent pas. Cependant nous avons aujourd'hui une forme douce de cette singularité. C'est parce que nous avons une faible volatilité. Une forme grave est quand nous l'avons combiné avec une grande volatilité. Habituellement sur l'EURUSD qui n'arrive pas très souvent (cette paire a le plus haut exposant de Hurst). OK dans ces conditions, je suis allé à 5 m de temps. J'ai cherché l 'occasion d' une rupture qui comblerait l 'écart. Nous avons eu une rupture fractale, j'ai eu un signal de la tendance du cerveau et je suis entré dans un métier. Nice pips, nous avons eu une légère correction. C'est habituellement un crochet de Ross après une rupture. C'est une réaction attendue, après une rupture. Cependant, j'ai été distrait au téléphone avec les clients. Quand je suis revenu o horreur la tendance agréable était un plus lâche, avec un signal de tendance de Cerveau contre moi. Je n'ai pas fermé à cause de la singularité. Cela signifie que lorsque nous avons sur 15 m et 30 m un FGDI bleu gt 1,5 ou IVAR gt 0,5, cela signifie que la probabilité de renversement est supérieure à la probabilité de continuation. C'est pourquoi je n'ai pas quitté le commerce. Le commerce devient positif. J'avais d'autres choses à faire, que de surveiller dans ces conditions. Et je l'ai fermée. L'idée est de voir. La zone bleue. Dans cette zone, la probabilité de portée est grande. Nous devons attendre une rupture dans l 'autre zone. Lorsque nous voyons une action de prix et la dimension fractale ne change pas, nous avons généralement Pin Bars (partie essentielle des phénomènes de bruit rose) d'une perspective d'action de prix. Quand nous avons une telle dimension fractale s'il vous plaît ne vous attendez pas à ce que les algorithmes directionnels effectuera. C'est exactement les conditions de marché inverse de la Singularité spatiale en phase basse (quand tous les algorithmes fonctionnent à leur meilleur niveau). Si je peux faire une comparaison: votre algorithme de système de négociation est votre voiture. La dimension fractale est un indicateur de la route. L'espace des phases est la route. Ne conduisez pas à grande vitesse lorsque vous avez une route sale et beaucoup de virages. Ralentissez, ne commerce pas. Habituellement, les systèmes à grille statistique fonctionnent à leur meilleur dans ces conditions de marché. Regardez le retracement de fibonacci. Nous avons eu un retracement de plus de 100. Et ce n'était pas bon comme un break-out continuation. Regardez le deuxième tableau avec une mise à jour du mouvement. Regardez quand nous aurons la deuxième pause. Nous avons maintenant non seulement des bandes SSA basées sur ATR, mais nous avons également des bandes basées sur la déviation standard. Les bandes SSA sont bien supérieures aux Polynômes (indicateurs du Centre de gravité). En fait, les Polynômes d'ordre élevé souffrent du phénomène de Runge. Lorsque vous appliquez un ordre supérieur de polynôme, vous obtiendrez plus d'erreurs sur les bords de l'intervalle (où nous sommes intéressés LOL). Et avec l'ASS nous avons quelque chose beaucoup mieux si nous appliquons beaucoup de décalage. Oui, le code est très lourd, mais. Sur les cartes hors ligne il n'y a pas de problème. C'est amusant quand la communauté de Metatrader ne copie pas quelque chose forme les stocks et les marchandises, ou des autres plates-formes mais fait quelque chose d'innovateur et nouveau. Je pense que ces indicateurs sont vraiment conduire à la fine pointe de nos possibilités sur cette plate-forme. Regardez ces deux plans. Je peux comparer 8 ordre polinomial avec les nouvelles bandes SSA. Il semble similaire, mais prendre soin des détails. Le polynôme de 8 ordres est en baisse, mais nous avons un phénomène de Runge possible là. Le SSA est horizontal et nous n'avons pas d'erreur. Prendre soin du marché peut parfaitement descendre et le plynomial pourrait être bon, mais nous savons tous comment il repeint. C'est pourquoi Belkhayate fait les distinctions suivantes. Nous avons deux cas où le polynôme attire le marché (le mouvement du marché est correctif) et quand le marché force le polynôme à calculer (le mouvement n'est pas correctif). Cependant il utilise maximum 4 ordre de polinomial et sur la photo j'ai utilisé 8 ordre polynomial pour approcher les bandes SSA. Photos attachées (cliquez pour agrandir) Aujourd'hui était une journée intéressante où nous avons fait la transition de la singularité de l'espace de phase haute à la singularité de l'espace de phase basse. High Phase Singularité de l'espace: Rien ne fonctionne vraiment (FGDI gt 1,5 à la fois sur 15 et 30 Time Frame) Singularité de l'espace à faible phase: Tout fonctionne, sauf le jugement humain. (FGDI lt 1,5 à la fois sur 15 et 30 Time Frame) Je pense que je ne peux pas faire un exemple plus clair que cette photo. Image attachée (cliquez pour agrandir) Inscrit avril 2010 Statut: Membre 180 Messages Je pense que j'ai fait une explication auparavant sur ce fil. Je donne ici l'exemple. Cependant, l'utilisation de la dimension fractale est une approche innovante dans l'analyse technique de l'action Price. Ces idées volent ici et sur TSD depuis plusieurs années. Je voulais résumer et organiser ce que je sais en un seul endroit. Cependant, comme les bâtons de bougie cela ne peut pas être expliqué dans un seul billet. Un fil entier peut être nécessaire, et je ne suis pas vraiment capable de me consacrer à une telle tâche responsable. D'autre part, vous avez vraiment tout ce que je sais dans ce fil, je ne garder aucun secret de vous. Je veux vraiment vous donner le Saint Grale mais je ne l'ai pas LOL. Ici c'est l'IVAR. Il ya aussi un article en russe. Utiliser Google Translate. Il y a beaucoup de mathématiques complexes. Mais à la fin, ils expliquent comment cela peut être utilisé. Cependant, il est important de savoir, ce que nous avons un processus persistant ou antipersitent. Et cette connaissance est une connaissance pratique. Les personnes qui la combinent avec les méthodes pratiques d'action des prix ont un meilleur avantage mathématique que les méthodes statistiques basées sur l'hypothèse gaussienne. La nature du marché est qu'il change. C'est comme une créature vivante. Lorsque le marché change d'un État à l'autre, ce moment est dangereux parce que les nouvelles conditions commerciales sont sur le point d'émerger. Récemment, le marché a fait une nette et facilement identifiables balançoires. Oui, mais quelques commerçants ont pu en profiter. Je connais des gens qui ont perdu beaucoup hier, parce qu'ils ne croyaient pas leurs yeux. Comment était-ce possible, le marché devient fou. Quelle est cette fourchette quotidienne Pourquoi Mon Eh bien, mon hypothèse de la Singularité spatiale en Phase Faible essaie d 'expliquer ce phénomène, c'est une Combinaison entre Chaos et Théorie de Jeu avec Science fiction Spice de la Théorie du temps - espace relatif. Cependant, l'article russe est complexe. Nous avons besoin d'une explication simple et intuitive de ce qu'est une dimension fractale après tout. Veuillez vérifier ce lien Et après ce lien. Regardez ces liens dans la séquence que je suggère. C'est l'explication la plus simple et la plus simple de ce qu'est la dimension fractale. Il peut sembler extrêmement simple, mais il m'a fallu plusieurs heures pour vraiment obtenir le concept. Ces deux articles exigent une simple culture mathématique de base. Le niveau suivant est de comprendre que la dimension Fractal est liée à l'exposant de Hurst. Et l'exposant de Hurst nous donne des probabilités. Inscrit avril 2010 Statut: Membre 180 Messages Quand j'ai lu ce fil j'ai été étonné par la compétence technique de ses membres. Combien de compétences techniques sont nécessaires pour construire un filtre numérique sophistiqué. Et après tout pour voir tout cela échouer dans les conditions réelles de négociation. Et voici des gars d'analyse technique qui disent que tout ce truc technique peut être une merde. Ce que vous avez besoin est le soutien et la résistance quelques lignes de tendance et un simple indicateur comme SMA ou EMA. Et c'est tout. Eh bien, où est la vérité En fait, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que le soutien et la résistance, le génie LOL. Mais qu'est-ce que c'est d'un point de vue scientifique. Je pense que le soutien et la résistance ont placé les attracteurs chaotiques (du très simple au très complexe (les niveaux d'attraction pour l'action de prix, le support et la résistance sont le résultat du jeu des attracteurs chaotiques et non le produit de cycles répétitifs du marché Sur le niveau très micro existent d'autres relations qui sont très complexes)).Les niveaux de soutien et de résistance peuvent également être analysés par la théorie des jeux. Ainsi, après toutes les connaissances techniques a une explication scientifique. Je vais joindre quelques graphiques où vous verrez comment Le support technique et les niveaux de résistance a une relation claire avec les ordres d'achat et de vente. J'ai posté quelques plans ci-dessous non pas parce qu'ils sont beaux mais parce que nous donnent des informations très précieuses. Par exemple regarder que le j'ai aussi un lien où un Un trader expérimenté explique sa vision de l'action prix basée sur le soutien avancé et la théorie de la résistance. les commandes de vente et les ordres d'achat ont été placés sur le même endroit. Plusieurs gars leur a demandé ce qui s'est passé le 13 Décembre. Nous pouvons faire une simple hypothèse que nous avions des ordres d'achat et des ordres de vente au même endroit exact. Le mouvement des prix a commencé avec un mouvement très persistant. Et à un endroit ont été activés les ordres d'achat des acheteurs et les pertes d'arrêt des vendeurs et qui ont conduit le marché comme une accélération de turbo. Donc, quand nous voyons au même endroit acheter des ordres et des ordres de vente prendre soin si le prix atteindre ce niveau. Normalement, les ordres d'achat sont inférieurs au prix et à la vente ci-dessus. Avec cette information, vous n'êtes plus aveugle sur le marché, nous avons une carte, où ce à quoi nous attendre (une carte pas de notre imagination, mais le processus conduit par données). Malheureusement, ce n'est pas une balle Cristal pas un Saint Graal, mais tout le monde doit être conscient de lui quel que soit son système commercial ou de style. Avertissement: ce matériel contient un matériel promotionnel, je ne peux pas l'effacer sans compromettre les droits d'auteur de son propriétaire. Je ne suis en aucune façon lié à l'auteur et ce n'est pas une promotion de ses services en aucune façon. Je viens d'estimer que ces deux articles sont intéressants et peuvent être un ouvreur pour les nouveaux venus à la recherche du Saint-Graal dans les indicateurs techniques LOL. Il est important d'avoir un cadre général où situer le modèle et voir quand le modèle fonctionne et où il ne fonctionne pas. Vraiment, les implications de cette connaissance sont très profondes. S'appuyer aveuglément sur les algorithmes est vraiment difficile à réaliser. Par exemple, imaginez comment traiter les informations. Nous avons un véritable échantillon de marché d'Oanda (données gratuites, il y a des bandes entières ici dédiées à ce genre d'analyse) où les ordres du marché sont. Ensuite, nous savons où les fortes zones de soutien et de résistance sont basées sur cette information et basées sur l'analyse technique (il y a une corrélation entre l'ordre du marché et le support technique et les zones de résistance et c'est un fait). Nous estimons les conditions du marché sur la base de deux paramètres. - volatilité. C'est bien connu - dimension fractale Je n'ai pas traité ce sujet pour le moment, mais il ya des combinaisons de modèles basés sur la combinaison entre la volatilité et la dimension fractale et ils donnent des modèles différents. Par exemple, la faible dimension avec une volatilité élevée est une condition de marché très spéciale (il ya un souci que la dimension fractale influence la volatilité, mais je ne suis pas sûr, je préfère les analyser en tant que composants indépendants). Ici, je viens de mettre les idées et je ne les développer en totalité. Et les filtres numériques ne sont qu'une composante de l'analyse de marché très complexe. Par la manière ici il est une autre version de BB MACD d'Alma. Vraiment sympa. Images attachées (cliquez pour agrandir) I will be short. Vous avez besoin d'un prix de base pour l'exécuter. Je peux préparer une version gratuite sur la chenille, mais elle va tuer la machine. J'ai aussi une version SSA de ASCTrend. Je l'ai couru sur un simulateur qu'il a repeint deux barres quand il change la couleur. Trop bon pour être vrai encore. J'espère que votre espace peut nous donner une mono-chenille libre et fiable, pas comme la mienne hey john wat up, peut u post le bb macd ssa indi, il semble impressionnant maintenant im en utilisant rbci 2 indi, j'ai trouvé sur le net que son de tsd , U peut me dire quelque chose à ce sujet, je vois que quand il va à travers somethign il va le son va, mais quand il rebondit hors de l'une de ces lignes similaires à sr et pivots, il va dans l'autre direction cette configuration intéressant i Trouvé quelques modèles cool pour vsa, adn a ajouté le indis forexfactoryshowthre. 1post4246719 Si vous connaissiez seulement la magnificence du 3, 6 et 9 Quote QuotSi vous ne connaissiez que la magnificence du 3, 6 et 9, alors vous auriez une clé de l'univers. quot tesla est-ce la clé tesla se référait à fibonacci Séquence commençant par (3,6,9,15,24,39,63,102) (165,267,432,699,1131,1830, 2961,4791) (7752 valeurs d'indig (3,6,9,6,6,3,9,3 (3, 6, 9, 6, 3, 9, 3) (3.) Crée une octave répétitive. Je ne sais pas vraiment ce que cela signifie la paix, mikey godlikeproductionsfo sage675986pg1 je lis ceci et il conduire à trouver thisgtgtgtgtgt Re: Si vous saviez seulement la magnificence des 3, 6 et 9Quote vous avez rencontré l'éneagram re 3 6 9 aussi regarder la loi de trois et la loi de sept, 1 4 2 8 5 7 1. la loi de trois et la loi de sept Ont neuf en commun, c'est là qu'ils se rencontrent, on peut en dire autant de l'Ennéagramme: la séquence de fibonacci, condensée en un seul chiffre, se répète sur un cycle de 24 avec trois, six ou neuf dans chaque quatrième position. , 3,5,8,4,3,7,1,8,9,8,8,7,6,4,1,5,6,2,8,1,3 Citation: Voleur anonyme 574063 Et ce blog Prend le modèle de 24 à un autre niveau de compréhension. Lien à kachina2012.wordpress Et 24 le château de château FLYWHEEL et la bobine MARKO RODIN comme indiqué. Raphaelquot qui a conduit à trouver thisgtgtgtgtgt en. wikipedia. orgwikiLogisticmap le bit important étant l'octave peut-être (quotFor rationnelle 952, après un nombre fini d'itérations xn cartes dans une séquence périodique.) Murrey math basée sur Gann dunno. Peut-être mathématiques non linéaires vaut la peine d'enquêter gtgtgtgt voir nid post pleasegtgtgtgtgt Je pense que les gens vont comprendre ce que c'est si nous donnons le lien suivant et mettre tout cela dans le contexte. Et n'oubliez pas de faire un don à Wikipedia même 3 USD est suffisant. Une telle ramification nous a donné un réveil le 6 mai. Les marchés financiers se sont déroulés cet après-midi. Vous avez entendu les histoires d'horreur. Stock dans Accenture, par exemple, est passé de 40,13 à juste un sou avant de se remettre. Le Dow Jones a perdu près de 1000 points, puis a récupéré plus de deux tiers de celui-ci par la clôture de la négociation. Si le crash avait eu lieu plus tôt ce jour-là, alors que les marchés européens étaient encore ouverts, tout le monde financier aurait été bercé. Le rapport publié le 1er octobre par le personnel de la CFTC et la SEC nous dit ce qui s'est passé. Il ne pointe pas les doigts à un seul coupable comme certaines personnes pensent. Il décrit les marchés qui étaient déjà nerveux en raison des nouvelles économiques venant de l'Europe. La volatilité était double des niveaux normaux, mais la liquidité était légère. Les vendeurs ne pouvaient trouver des acheteurs. Puis, lorsqu'une entreprise a utilisé un programme de négociation, mais un robot algorithmique pour vendre ce qui serait habituellement un ensemble assez ordinaire de 75 000 contrats à terme E-Mini de SampP évalués à plus de 4 milliards, les marchés sont tombés sur une falaise. HFT arbitrageurs et d'autres, vu que le marché plonge, a reconnu une occasion d'acheter bas à un échange et de vendre des contrats correspondants à un prix plus élevé ailleurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons vu l'effet de cascade sur les marchés des produits de base et des valeurs mobilières. Les bonnes nouvelles sont que les marchés ont récupéré une grande partie de la perte. Il est également une bonne nouvelle que les régulateurs et les bourses mettent en place des procédures pour rendre les marchés plus efficaces et moins susceptibles d'être perturbés. Il peut surprendre certains, mais les flashs mini se produisent trop souvent. Ils n'ont pas causé autant de perturbations que celle du 6 mai, mais plus d'une fois cette année dans les marchés à terme et plusieurs fois dans les stocks individuels, les programmes robotiques en panne ont perturbé les marchés. Je veux dire par là, ça coûte aux gens de l'argent. En février, par exemple, une entreprise a perdu un million de dollars sur le marché pétrolier en moins d'une seconde. Cette société a perdu son propre argent, mais parfois des marchés entiers sont touchés et de nombreuses personnes innocentes sont blessées. Quot Qu'en est-il de Low Phase Space Singularity Inscrit avril 2010 Statut: Membre 180 Postes C'est l'autre indicateur du même système. Il est appelé l'indice dynamique Traders. Le système est appelé la méthode Synergy Trading. C'est une méthode très bien documentée de très gentils mecs. Donc, je voulais voir si le lissage numérique peut améliorer les indicateurs. Je considère que le lissage peut lisser beaucoup de bruit rose. Vous allez le juger, au moins vous avez le choix. J'ai utilisé la bibliothèque de Kositsin pour la lisser. Nous avons le même indicateur, mais plus lisse. C'est un exemple classique comment le filtrage numérique peut améliorer un bon indicateur. Bien sûr, vous avez besoin des bibliothèques jjma que vous pouvez trouver précédemment sur ce fil. Le même est pour le SSA normaliser. Images attachées (cliquez pour agrandir) Optimized Trend Trading Joint Jan 2008 Statut: MathMaven 193 Posts Attached est une capture d'écran de mon logiciel TopCat pour l'EURUSD horaire pour les derniers jours. A fait assez bien obtenir 500 pips. Dans ce mode d'affichage, les barres sont de couleur verte où nous sommes LONG et rouge où nous sommes COURTS. ( TopCat est synonyme de quotTrend optimisé Phase-Cyclic Analysis Traderquot et utilise un DSP très fantaisie de mes jours la conception de la Nimrod Searchwater radar. Le filtre principal a un lissage équivalent à un MA de 40 bar, mais avec un décalage d'environ 0,3 d'une barre, couplé avec une excellente linéarité de phase. Le filtre principal est la ligne bleue avec le déclencheur de portée en rouge. Crossover marque entryexit. Dans les tendances, nous faisons spectaculairement bien, en capturant jusqu'à 85 de la tendance. En vents hirsutes le filtre de fouillis radar tente de nous tenir à l'écart (dans la capture d'écran, ce sont les barres blanches) Image attachée (cliquez pour agrandir) : Membre 253 Messages Vous le partagez avec nous ou tout simplement le montrer Début Jan 2008 Statut: MathMaven 193 Posts Just thought folk might be interested. C'est tout. Surtout dans ce qui peut être fait avec le traitement de signal numérique sophistiqué. J'ai entendu des rumeurs différentes selon lesquelles 90 de tous les commerçants perdent de l'argent et d'autres rumeurs selon lesquelles 90 de tout l'argent est échangé à l'aide d'une sorte de MA (ou l'une des gammes confuses d'indicateurs basés sur eux). Je me demande s'il ya une corrélation ici Inscrit Nov 2007 Statut: Membre 1 142 Posts vous pouvez utiliser l'indicateur de barres peintes aussi bien S'il ya un codeur autour, peut-être qu'il peut améliorer ce indicater un peu. Image attachée (cliquer pour agrandir) Inscrit en juil 2006 Statut: Graphiques PA gt 3,250 Messages Pas d'idée de la différence entre un crossover et un crossover. Fixation d'un simple local JMA crossover I courbe ajustée à ressembler à votre carte. Juste parce que vous avez trouvé l'une des 52 semaines qui font nice pips ne fait pas une exception à ce que vous avez dit: ont entendu différentes rumeurs que 90 de tous les commerçants perdent de l'argent et autres rumeurs que 90 de tout l'argent est échangé en utilisant une sorte de MA L'un des nombreux indicateurs basés sur eux). Je me demande s'il y a une corrélation ici Les deux extrémités de balançoire ont eu des arrangements pur d'action de prix nous avons juste eu une session de causerie sur cette paire et les oscillations hier sur à J16 Image attachée (cliquez pour agrandir)
No comments:
Post a Comment